Торговые роботы

Дающие советы инвесторам компьютерные программы (робо-эдвайзеры) несут угрозу, считает первый зампред ЦБ. Появление на рынке большого числа игроков с одинаковыми инвестиционными идеями может привести к катастрофе.

Подробнее на РБК: http://www.rbc.ru/finances/17/02/2016/56c42ecf9a79473791cb0ada

rob

Иногда, глядя как большие парни рассуждают о безопасности, по полету их мысли можно догадаться куда стоит копать. Так и в этом случае.

Какое, казалось бы, дело регулятору, если участник рынка рискует своими средствами? Это же свободное предпринимательство на ниве капитала. Или может не совсем свободное? Может методики, которыми пользуются большие парни для шевеления рынка не должны быть доступны простым смердам, пытающимся на этом рынке подзаработать на хлеб насущный?

Фондовый рынок — занятная штука. Иногда от нечего делать я его считаю на разных модельках. Например лет 10 назад я его пытался скрутить с новостями. Котировки тысяч позиций из многих источников соотносил с n-грамами из сотен новостных потоков. И знаете, что?

Есть закономерности и зависимости. Но обратные. Сначала шевелится биржа, а потом выходит новость. То есть по потоку котировок можно примерно предсказать в какой отрасли выйдет новость. А по амилитуде отклонения от фона — насколько значимой будет та новость. Не более того. Все новости на момент выхода уже в рынке. Да это и так любой торговец знает. (Погода, кстати, тоже в рынке, все тысячи метеостанций с открытыми данными. Сначала биржа шевелится, потом погода меняется, а синоптики с хорошими прогнозами неплохо зарабатывают, но для тех моделей нужны вычислительные мощности).

Но вот мэйкеры новостных поводов тоже не столь просты. Там нет хаоса, там есть некая модель, отражающая долговременные стратегии больших парней. Да нелинейная, не первого порядка, некоторые размерности ее не очень действительны и поэтому сложновычислимы с публичным бытовым матаппаратом. Но модель есть. А значит ее можно интерполировать и экстраполировать чуть более сложной моделью.

Но сегодня не тот день, чтобы такой ерундой заниматься. Сегодня (да и всегда последнее время) день холодильника: https://uncheckorg.wordpress.com/2016/02/03/xolodilnik-i-fsb/